European Central Bank finalizes assessment methodology for IMM and A-CVA

18.09.2020

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitfaden fertiggestellt, der die Methodik beschreibt, wie die Banken des Euroraums das Gegenparteiausfallrisiko (counterparty credit risk - CCR) bewerten. Die Bewertung erfolgt mit der Methode des internen Modells (IMM) und mit der Eigenmittelanforderungen für das Risiko der Kreditwertberichtigung (credit valuation adjustment - CVA) mit der fortgeschrittenen Methode (A-CVA).