18.09.2020

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitfaden fertiggestellt, der die Methodik beschreibt, wie die Banken des Euroraums das Gegenparteiausfallrisiko (counterparty credit risk - CCR) bewerten. Die Bewertung erfolgt mit der Methode des internen Modells (IMM) und mit der Eigenmittelanforderungen für das Risiko der Kreditwertberichtigung (credit valuation adjustment - CVA) mit der fortgeschrittenen Methode (A-CVA).

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