Banken, Wertpapierfirmen, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute müssen einer Reihe von transaktionsbasierten Meldepflichten erfüllen. Dazu zählen unter anderem die European Market Infrastructure Regulation (EMIR), die EZB-Geldmarktstatistiken (MMSR), Markets in Financial Instruments Directive II / Regulation (MiFID II, MiFIR), die Securities Financing Transactions Regulation (SFTR). 

Der Meldeumfang ist unterschiedlich je nach Regulierung. Die Überschneidungen bei den melderelevanten Finanzprodukten und Lify Cycle Events über verschiedene Melderegimes hinweg können Synergien heben, während Unterschiede Komplexität hervorrufen. Die Identifizierung der relevanten Transaktionen gehört daher zu den zentralen Herausforderungen für die meldepflichtigen Institute.

Angesichts weiterer anstehender Meldeanforderungen sowie kontinuierlicher Änderungen der bestehenden Meldungen ist es unerlässlich, strategisch über eine ganzheitliche und umfassende Sichtweise auf verschiedene Regulierungen nachzudenken. Darüber hinaus ist ein hoher Effizienz– und Automatisierungsgrad ein entscheidender Erfolgsfaktor für die tägliche Übermittlung von Transaktionsmeldungen. 

Um diese Herausforderungen so effizient wie möglich zu bewältigen, haben wir mit ABACUS/Transactions eine Standardsoftwarelösung entwickelt, die sich mit den besonderen Anforderungen des transaktionsbasierten Meldewesens befasst.

Warum ist die ABACUS/Transactions die richtige Wahl?

Verschiedene transaktionsbasierte Meldepflichten – eine Lösung

ABACUS/Transactions ist eine etablierte Standardsoftwarelösung für das transaktionsbasierte Meldewesen. Diese soll den meldepflichtigen Instituten helfen, die Anforderungen für verschiedene Arten des Transaktionsmeldewesens auf einer gemeinsamen Applikation zu erfüllen.

ABACUS/Transactions besteht aus verschiedenen Modulen, welche die verschiedenen regulatorischen Anforderungen abdecken. Der Anwender/die Anwenderin hat die Möglichkeit, die Module einzeln oder in Kombination mit anderen Modulen zu nutzen. ABACUS/Transactions bietet somit Skalierbarkeit und trägt dazu bei, den Aufwand für Entwicklung, Wartung und Applikationsmanagement zu reduzieren und die Implementierungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Das Produkt kann flexibel an die jeweiligen Vorsysteme abgebunden werden und bietet einen hohen Automatisierungsgrad sowie eine hohe Effizienz, welche die tägliche und zeitnahe Übermittlung an die Meldebehörden, die Verbesserung der Datenqualität und Datenkonsistenz sowie die Fehlerreduzierung ermöglicht.

Unsere Kunden profitieren von einer schnellen und genauen Anpassung der ABACUS/Transactions-Software bei Änderungen der entsprechenden regulatorischen Anforderungen aufgrund unserer langjährigen Expertise im Bereich des Meldewesens und dem kontinuierlichen Dialog mit den Aufsichtsbehörden.

Transaktionsbasiertes Meldewesen ist eine Frage der Effizienz. ABACUS/Transactions hilft dabei, Komplexität in Effizienz umzuwandeln, indem es durch Nutzung des harmonisierten Datenmodells und der standardisierten Prozesse Synergien über mehrere Melderegimes hebt.

Alexander Becht, Produktmanager ABACUS/Transactions, BearingPoint / Januar 2019

ABACUS/Transactions unterstützt folgende transaktionsbasierte Melderegimes:

  • European Market Infrastructure Regulation (Art. 9 EMIR)

    Gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR) ist von finanziellen, nicht finanziellen und zentralen Gegenparteien sicherzustellen, dass jeder Abschluss, jede Änderung oder Beendigung eines Derivatekontraktes bis zum Ende des folgenden Geschäftstages an ein autorisiertes Transaktionsregister gemeldet wird. Dies gilt unabhängig davon, ob der Kontrakt börslich oder außerbörslich gehandelt wurde. ABACUS/Transactions wird für die Erstellung und Übermittlung von EMIR-Meldungen an die Transaktionsregister REGIS-TR und DTCC seit 2014 verwendet.

  • EZB-Verordnung über Geldmarktstatistiken (Money Market Statistical Reporting – MMSR)

    Ziel dieser EU-Verordnung ist die Gewinnung von Informationen über die Geldmarktaktivitäten und -konditionen in der Europäischen Währungsunion. Um dieser Bestimmung nachzukommen, erhebt die EZB seit April 2016 statistische Daten über getätigte Geldmarktgeschäfte in Euro. MMSR ist eine tägliche Meldepflicht und gilt für die ganze Eurozone. Transaktionsbasierte Meldungen sind bei der EZB oder der nationalen Zentralbank produktiv am Geschäftstag nach dem Handelstag einzureichen. ABACUS/Transactions unterstützt meldepflichtige Institute bei der Erstellung und Übermittlung von Meldungen über Ländergrenzen hinweg innerhalb einer von den Aufsichtsbehörden festgelegten sehr kurzen Frist.

  • Markets in Financial Instruments Regulation (Art. 26 MiFIR)

    Die überarbeitete Richtlinie über Märkte in Finanzinstrumenten (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II) sowie die begleitende Verordnung (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR) definieren die Regeln für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in einer Vielzahl von Finanzinstrumenten an regulierten, multilateralen und organisierten Handelsplätzen. Gemäß Art. 26 MiFIR sind seit dem 3. Januar 2018 Investmentfirmen und Handelsplatzbetreiber verpflichtet, alle Veränderungen ihrer oder der Positionen ihrer Kunden in bestimmten Finanzinstrumenten bis zum Ende des auf den Transaktionstag folgenden Geschäftstages an die zuständige Behörde zu melden. ABACUS/Transactions ermöglicht die Erstellung und Übermittlung von Einzel- und Gruppenmeldungen an die jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden entweder direkt oder über einen sogenannten Approved Reporting Mechanism (ARM), wie beispielweise die Deutsche Börse Gruppe.

  • Markets in Financial Instruments Directive II (Art. 58 MiFID II)

    Die überarbeitete Richtlinie von Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) und die dazugehörige Verordnung zielen darauf ab, die anwendbaren Transparenzrichtlinien der MiFID I auszuweiten und sollen die Finanzmarktinfrastruktur sowohl stabilisieren als auch neu ausrichten. MiFID II und MiFIR werden seit dem 3. Januar 2018 angewendet. Artikel 58 der MiFID II legt die Bestimmungen über die Meldung von Positionen in Warenderivaten durch die Investmentfirmen fest, die mit Warenderivate, Emissionszertifikate oder Derivaten handeln, als auch von Handelsplatzbetreibern, an denen diese Finanzinstrumente gehandelt werden. ABACUS/Transactions umfasst nicht nur das Positionsreporting an den Regulatory Reporting Hub der Deutschen Börse Group, sondern auch die Meldungen von Börsenkontrakten an die jeweiligen Handelsplätze und die Postitionsmeldungen an die nationalen Aufsichten.

  • Securities Financing Transactions Regulation (Art. 4 SFTR)

    Die Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) regelt die Pflichten im Hinblick auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs). Ähnlich wie EMIR, schreibt die SFTR Verordnung hinsichtlich Meldelogik vor, dass jeder Abschluss, jede Änderung oder jede Beendigung eines Wertpapierfinanzierungsgeschäftes bis zum Ende des folgenden Werktages an ein autorisiertes Transaktionsregister gemeldet werden muss. Die Meldepflichten wurden von der ESMA in Form von technischen Standards veröffentlicht und sollen im ersten Halbjahr 2019 in Kraft treten. Der Meldestart wird schrittweise für die jeweiligen Gegenparteien ab 2020 eintreten. ABACUS/Transactions unterstützt die Generierung und Übermittlung von SFTR-Meldungen an die Transaktionsregister REGIS-TR und DTCC sowie dem Regulatory Reporting Hub (RRH) der Deutschen Börse Group sowohl für einzelne Institute aber auch Institutionsgruppen.

  • Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz (Art. 104 FMIA/FinfraG)

    Das Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FMIA/FinfraG) wurde vom Eidgenössischen Finanzdepartment der Schweiz verabschiedet und ist am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten. Diese anEMIR angelehnte Regulierung fasst verschiedene Pflichten für die Marktteilnehmer zusammen, darunter die Pflicht zur Meldung aller Derivate an ein Transaktionsregister. ABACUS/Transactions unterstützt die Derivatemeldung nach FMIA/FinfraG für alle Kontrahentenklassen an das Register REGIS-TR.

  • Canadian Securities Administrators TR Rules (CSA)

    Die Canadian Securities Administrators TR Rules wurden als Folge des G20-Gipfels mit der Maßnahme gebildet, ein neues regulatorisches Regime für den Handel mit OTC-Derivaten in Kanada zu schaffen. Ihre Aufgabe ist es, ein „nationales System harmonisierter Wertpapierregulierung, -politik und -praxis“ zu entwickeln. Hierbei erfolgt das Reporting einseitig an ein Transaktionsregister (TR). ABACUS/Transactions unterstützt die CSA-Reporting-Anforderungen für kleinere Marktteilnehmer an das Register DTCC.

Die Entwicklung von ABACUS/Transactions basiert auf 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Meldewesen-Software. Große, mittlere und kleine Finanzinstitute in ganz Europa nutzen die Softwarelösung, um ihren täglichen Meldepflichten nachzukommen.

Das Produkt wird seit 2014 für die Meldepflichten gemäß EMIR genutzt. Mit der Einführung der EZB-Verordnung über Geldmarktstatistiken (MMSR) konnte das Produkt sich weiter in der Praxis bewähren: seit Juli 2016 übermitteln über 15% der meldepflichtigen Institute in der Eurozone MMSR-Meldungen mit unserer Lösung.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die fristgerechte Umsetzung der überarbeiteten EMIR-Standards (sogenannte „EMIR II“ Verordnung), welche seit dem 1. November 2017 gelten. Es folgte die Einführung von MiFID II / MiFIR: unsere Kunden bestätigen, dass sie ihre produktiven MiFID II / MiFIR Meldungen täglich, beginnend mit dem ersten Meldestichtag am 3. Januar 2018, erfolgreich geliefert haben. Darüber hinaus wurde das Produkt um die SFTR-Meldung erweitert, mit einem erwarteten Go-Live in Q2/2020.

Wir sind in stetigem Austausch mit Regulierungsbehörden und entwickeln unsere ABACUS/Transactions-Lösung weiter, um die regulatorischen Änderungen entsprechend umzusetzen.

ABACUS/Transactions benutzt ein harmonsiertes Datenmodell für verschiedene Regulierungen. Durch die vorhandene Layer-Struktur hat der Kunde die Möglichkeit, die einzelne Module flexibel zu aktivieren und zu verwalten.

Die Verarbeitungsschritte in den ABACUS/Transactions Modulen sind standardisiert und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Die relevanten Daten der Bank aus ihren Front- und Back-Office-Systemen werden über definierte Standardschnittstellen an ABACUS/Transactions geliefert und ermöglichen die Anbindung an verschiedene Vorsysteme. Die gelieferten Transaktionen und Positionen werden in den einzelnen ABACUS/Transactions-Modulen unabhängig voneinander verarbeitet. Deshalb werden auch für jeden Datensatz die jeweiligen Modulrelevanzen bewertet. ABACUS/Transactions kann nicht nur entscheiden, welche Transaktionen für welche Regulierungen gültig sind, sondern es werden auch die relevanten Validierungen von Regulierungsbehörden und Meldungsempfängern durchgeführt (z.B. ESMA Level II Validierungen von ESMA, DTCC und REGIS-TR, XSD-Schema sowie Data Quality Checks von EZB und Deutscher Bundesbank). Die gesamte Meldelogik wurde in den Berechnungsprozess einbezogen und kann automatisch ausgeführt werden.

Verschiedene Arten von Meldungen werden in jeweiligen Modulen abgedeckt

Modul TR2

Das TR2 Modul deckt die Meldeanforderungen nach EMIR, FMIA/FinfraG (Swiss derivates reporting) und CSA (Canadian Securities Administrators TR Rules) ab.

MMSR Modul

Das MMSR Modul hilft Kunden bei der Einhaltung der EZB Regulierungen über das statistische Reporting auf dem Geldmarkt.

MIFIR Modul

Das MIFIR Modul unterstützt das Melden von Transaktionen gemäß Art. 26 MiFIR sowie die Meldungen der Positionen von Warenderivaten gemäß Art. 58 MiFID II.

SFTR Modul

Das SFTR Modul wird das meldepflichtige Institut bei der Einhaltung von Art. 4 der neuen Verordnung zu Wertpapierfinanzierungen unterstützen.

Zusätzliche Funktionalitäten

ABACUS/Transactions unterstützt neben der korrekten Meldungserstellung weitere Funktionalitäten, wie beispielsweise die Modulrelevanzermittlung, die Konsistenzprüfung, die Melderelevanzprüfung, integrierter Bestandsabgleich, Validierung der Ergebnisdaten analog der Regeln der Meldungsempfänger, revisionssichere Korrekturmöglichkeiten (unter anderem bei Konsistenzfehlern), Tabellenimporte und -exporte (xml, csv / xlsx) sowie analytisches Reporting.

Die Bestandsabgleichsfunktionalität, einschließlich der Bereitstellung von Vorschlagstransaktionen beziehungswiese die Identifizierung nicht melderelevanter Transaktionen, ermöglicht eine umfassende und nachvollziehbare Meldungsabgabe sowie einen einheitlichen, abgestimmten Datenhaushalt zwischen den Systemen. Das Prozessmanagement erfolgt flexibel über das Cockpit (GUI), das Prozessmenü oder automatisiert via Batch Skript.

Um den gestiegenen Sicherheits- und Datenschutzkonzepten Rechnung zu tragen, bietet ABACUS/Transactions neben einem umfassenden Benutzer- und Rollenkonzept zum Management der Nutzerrechte auch ein hohes Maß and Revisionssicherheit durch umfangreiche Protokollierung bei Datenänderungen.

Die moderne, zukunftssichere Systemarchitektur von ABACUS/Transactions ermöglicht es, neue Geschäfts- oder Technologieanforderungen schnell und einfach umzusetzen.

ABACUS/Transactions basiert auf der bewährten Abacus Plattform von BearingPoint. Die Hauptkomponenten sind die flexible Client-Server-Architektur (3-Tier-Architektur) und eine auf relationaler Ebene arbeitende Datenbank. Das Produkt agiert unabhängig und zeichnet sich durch seine Multi-Client-Fähigkeit aus, die sowohl für kleine als auch für große Institutionen geeignete Lösungen bietet.

ABACUS/Transactions nutzt eine in hohem Maße erweiterbare Java- und webbasierte Client-Server-Architektur, ein relationales Datenbanksystem und Standardschnittstellen. Mit dieser IT-Infrastruktur ist die Software plattformunabhängig, mandantenfähig und skalierbar und kann sowohl technisch als auch funktional flexibel angepasst oder erweitert werden. Außerdem lässt sie sich problemlos in komplexe Systemlandschaften integrieren.

ABACUS/Transactions ist als On-Premise-Lösung als auch SaaS (Software as a Service) verfügbar. Dies ermöglicht Kunden weiter die IT-Entwicklungskosten und den Implementierungsaufwand zu minimieren.

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Mit dem ABACUS/Transactions Modul MiFIR bieten wir Vermögensverwaltern eine benutzerfreundliche Lösung für die weitgehend automatisierte Übermittlung ihrer täglichen MiFIR-Meldungen an die Finanzmarktaufsicht. BearingPoint hat sich als kompetenter Lösungsanbieter erwiesen, dessen Software uns hilft, unseren Kunden einen umfassenden Service zu bieten und ihnen so die Einhaltung aktueller regulatorischer Verpflichtungen zu erleichtern.

Tino Kesseli, Head of IT bei der CSL Corporate Services / November 2018, Pressemitteilung

2017 bereitete die BNG Bank die Umsetzung aller MiFID II/MiFIR-Anforderungen vor, was zu einem erfolgreichen Go-live am 3. und 4. Januar 2018 führte. Die BNG Bank setzt ABACUS/Transactions als Reporting-Tool für die täglichen Transaktionsmeldungen an die Aufsicht AFM ein.

Susaan Ghajar, Projektmanagerin der BNG Bank / Mai 2018, Pressemitteilung

Aufgrund der Komplexität von MiFIR sowie der harten Deadline mussten wir einen Software-Anbieter finden, der nicht nur fundierte Fachkenntnisse im Bereich des transaktionsbasierten Reportings nachweisen, sondern seine Lösung auch innerhalb kurzer Zeit implementieren konnte. Aus diesem Grund haben wir uns für BearingPoint mit seiner langjährigen Expertise im Bereich des Meldewesens entschieden. Das Projektergebnis übertraf unsere Erwartungen: So konnten wir die Abacus-Lösung von BearingPoint bereits innerhalb weniger Wochen nach dem Erstgespräch implementieren und können die täglichen MiFIR-Reports seit dem Meldestart erfolgreich übermitteln.

Holger Englert, Geschäftsführer bei der PASS Banking Solutions / Mai 2018, Pressemitteilung

Aufgrund unserer positiven Erfahrungen mit ABACUS/Transactions für das EMIR- und MMSR-Reporting haben wir uns dazu entschieden, das Produkt auch für die MiFIR-Transaktionsmeldung sowie für das Positionsreporting in Warenderivaten nach MiFID II einzusetzen. Es ist sehr komfortabel für uns, eine Lösung zu haben, die mehrere Arten von Transaktionsmeldungen abdeckt. Es reduziert für uns Entwicklungs- und Bereitstellungskosten, spart Zeit bei Implementierung und Schulung und trägt zur Datenharmonisierung bei. Die Entscheidung für ABACUS/Transactions zur Umsetzung des MiFID II/MiFIR-Reportings hat sich für uns als Erfolg erwiesen.

Bernd Großmann, Abteilungsleiter Backoffice FM und Helmut Kutschera, Abteilungsleiter IT Applikationsmanagement Gesamtbanksteuerung bei der Landesbank Baden-Württemberg / Mai 2018, Pressemitteilung

Als wichtiger Akteur auf dem Finanzmarkt müssen wir eine ganze Reihe transaktionsbasierter Meldepflichten erfüllen. Mit ABACUS/Transactions haben wir eine Software gefunden, die wir für verschiedene Meldungstypen einsetzen können. Das spart Zeit, ist kosteneffizient und wird uns unsere Arbeit in Zukunft erheblich erleichtern. So müssen wir die Daten nur einmal aufbereiten und anliefern.

Fariborz Nourani, Bereichsleiter Head Office Operations bei der Raiffeisen Bank International / Januar 2018, Pressemitteilung

Wir haben uns für ABACUS/Transactions entschieden, weil wir den Aufwand, der normalerweise mit der Entwicklung und Einführung einer IT-Lösung verbunden ist, mit einer Lösung des Typs Regulatory-as-a-Service minimieren können, ohne das Konzept einer standardisierten Reporting-Lösung aufzugeben. Funktionale Vorteile waren bei unserer Entscheidung für ABACUS/Transactions ebenfalls ausschlaggebend. So können wir beispielsweise dank der Modulrelevanzermittlung eine einzige Schnittstelle für alle unsere Quellsysteme entwickeln und durch sie transaktionsbasierte Daten gemäß mehreren Meldeanforderungen einreichen.

Martin Kuijper, Leiter IT bei der BNG Bank / Oktober 2017, Pressemitteilung

Das Projekt wurde in rekordverdächtiger Zeit geschafft, wobei unser Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen wurde.” Über 15% der meldenden Institute in der Eurozone liefern MMSR-Meldungen mit unserer Lösung.

Jose Álvarez, CEO von Isban / Juni 2017, Case Study

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