Fachlicher Hintergrund

Mit Inkrafttreten der CRR2 ist die Net Stable Funding Ratio zum 30. Juni 2021 als verbindlich einzuhaltende regulatorische Kennzahl finalisiert, die jederzeit einzuhalten ist.

Die Gewichtungsfaktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung (ASF) und die erforderliche stabile Refinanzierung (RSF) wurden nunmehr von der Aufsicht festgelegt. Neben der Reporting-Anforderung fordert die Aufsicht gemäß Artikel 428 Absatz 3, 4 der CRR2, dass die NSFR auch aktiv gesteuert werden muss. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) stellt in den Guidelines für den Internal Liquidity Adequacy Assessment (ILAAP) Anforderung hinsichtlich der Planung und Simulation von regulatorischen Liquiditätskennziffern, u. a. der NSFR.

BearingPoint RegTech hat eine Lösung in Abacus360 Banking für den NSFR Forecast entwickelt als Ergänzung zu den bereits existierenden Funktionalitäten für die LCR-Steuerung (Abacus/LiMa). Im April 2021 hat BearingPoint RegTech hierzu einen Prototyp zur Verfügung gestellt. Mit dem Abacus Release 7.5.1 steht ab Juli 2021 eine produktiv nutzbare Version für den NSFR Forecast bereit.

Die Funktionalitäten des NSFR Forecast Moduls im Überblick

Abacus360 Banking ist eine umfassende Standardsoftware für Meldewesen, Steuer-Reporting und Risikomanagement. Das NSFR Forecast Modul basiert auf den Daten, Methoden und Prozessen, die Abacus auch für die NSFR-Meldung bereitstellt. Es wurde vollständig in der Abacus360 Version 7 umgesetzt. Das Modul beinhaltet vielfältige Funktionalitäten, die Banken bei der Planung und Steuerung der NSFR unterstützen1.

Übersicht der Funktionen

1Die Funktionalitäten des NSFR Forecast Moduls sind Gegenstand von regulatorischen Änderungen und werden auch fortlaufend weiterentwickelt.

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