Mit Abacus360 Banking Risk bieten wir eine Standardsoftware für Financial Risk Management, Valuation und Asset Liability Management. Die Lösung beinhaltet auch die bewährten Module für Risk & Valuation (RiVa), die über 20 Jahre entwickelt, immer weiter ausgebaut und optimiert wurden.

Warum Sie sich für Abacus360 Banking Risk entscheiden sollten

Abacus360 Banking Risk: Financial Risk Management, Valuation und Asset Liability Management

Mit Abacus360 Banking Risk steht Banken eine große Bandbreite der finanzmathematischen Themen Bewertung, Simulation und Risikoquantifizierung zur Verfügung. Die Software ermöglicht die Kalkulation von regulatorischen Kennziffern und Risikokennzahlen auf Basis eines einheitlichen, redundanzfreien Datenmodells für:

  • Cashflow Generierung
  • Bewertung
  • Adressrisiken
  • Marktrisiken (inkl. periodischen und barwertigen Zinsänderungsrisiken)
  • Liquiditätsrisiken

Abacus360 Banking Risk deckt eine große Bandbreite der Finanzinstrumente von einfachen Kredit- und Handelsprodukten bis hin zu exotischen Derivaten ab. Dabei werden die gängigen Usancen wie zum Beispiel Zins- oder Datumskonventionen berücksichtigt.

Durch die Zusammenführung der verschiedenen Risikokomponenten in Abacus360 Banking Risk entsteht eine integrierte Lösung mit einheitlichem Datenmanagement, einheitlicher Benutzerführung und Berichterstellung sowie konsistenten, aufeinander aufbauenden Rechenfunktionen. Eine Vielzahl an Hilfsmitteln unterstützt darüber hinaus die aktive Analyse und bietet zusätzliche Funktionen, die in der internen ökonomischen Berichterstattung für Risikothemen verwendet werden.

Abacus360 Banking Risk bietet Module zur Bewertung, Simulation und der Abbildung besonderer regulatorischer Anforderungen für einfache und komplexe Finanzinstrumente und ihre Derivate an. Die Standardmodule lassen sich nach dem Baukastenprinzip zu einer passgenauen kundenspezifischen Lösung kombinieren.

Basismodule Abacus360 Banking Risk

  • Cashflow-Generator

    Der Cashflow Generator dient zur Ermittlung der Cashflows (CF) von Finanzprodukten für unterschiedliche bankfachliche Anforderungen wie Liquiditätsablauf- und Zinsbindungsbilanz.

  • Valuation Engine

    Die Valuation Engine ermittelt Barwerte und Sensitivitäten von einfachen, komplexen und exotischen Finanzprodukten für das komplette Retail- und Investmentbanking-Spektrum.

  • Simulation Engine

    Die Simulation Engine simuliert die Barwerte unter Anwendung verschiedener Marktdaten-Szenarien. Dies kann mittels historischer Simulation oder Szenario Simulation (Stresstest/Worst Case) erfolgen.

  • Value at Risk (VaR) Engine

    Die Value at Risk (VaR) Engine ermittelt verschiedene Risikomaße (VaR, Expected Shortfall) auf verschiedenen Aggregationsebenen (Einzelgeschäft, alle Portfolio-Ebenen) auf Basis historisch simulierter Barwerte.

  • CreditVaR Engine

    Die CreditVaR Engine dient zu der Berechnung von Credit Value at Risk (CreditVaR), Expected Shortfall und Risikobeiträgen.

  • Net Interest Income (NII) Solution

    Die Net Interest Income (NII) Solution ermittelt für einen gegebenen Vorschauzeitraum und ein gegebenes Zinsszenario das Zinsergebnis für Produkte des Anlagebuches, wobei verschiedene Annahmen über die Entwicklung der Bilanz zugrunde gelegt werden können.

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  • Liquidity Risk Solution (LRS)

    Die Liquidity Risk Solution (LRS) quantifiziert die Liquiditätslage auf täglicher Basis im Sinne der ILAAP, währungsübergreifend und differenziert nach Hauptwährungen für Baseline und Stresstests. Neben vertraglichen Cashflows werden behavioral Cashflows berücksichtigt.

Aufbauend auf einem einheitlichen, redundanzfreien Datenmodell können mit Abacus360 Banking Risk verschiedene Risikowerte berechnet werden. Neben regulatorischen Metriken wie LCR oder RWA können Finanzinstitute Risikokennzahlen wie (Credit-)Value-at-Risk, Expected Shortfall für Kredit- und Marktpreisrisiken oder Liquiditätsablaufbilanzen ermitteln. Dabei kann auf eine umfangreiche Bibliothek von Algorithmen zur Bewertung und Quantifizierung zurückgegriffen werden.

Um individuelle Anforderungen zu erfüllen, bietet Abacus360 Banking Risk zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Der Prozess zur Auswahl der Marktdaten beispielsweise kann flexibel definiert werden, ebenso wie die Bewertungsmethode und ihre Parameter für die einzelnen Finanzprodukte.

Zusammen mit den Abacus Banking Regulatory Lösungen für das regulatorische Meldewesen können Banken Abacus360 als integrierte Plattform für Reporting, Risikokalkulation und Steuerung regulatorischer Kennziffern mit einem einheitlichen Datenmodell einsetzen.

Durch die Integration verschiedener funktionaler Bereiche auf einer Plattform mit einem einheitlichen Datenmodell erhöht Abacus360 die Effizienz regulatorischer Prozesse, die Transparenz und Qualität der Daten sowie die Agilität im Sinne einer schnelleren Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen.

Business Intelligence Funktionalitäten

  • Smart Cube Analyzer

    Smart Cubes ermöglichen eine schnelle und detaillierte Analyse aller berechneten Ergebniskennzahlen und Zwischenergebnisse wie Cashflows, (Ergebnis) Daten für FRTB, (Credit) Value-at-Risk und Liquiditätsrisikometriken. Es können verschiedene Dimensionen definiert werden, unter denen die Daten ausgewertet und analysiert werden können. Die Dimensionen stellen eine spezifische Sicht auf die Daten dar und können als Filterkriterien verwendet werden, z.B. können Cashflows pro Währung oder pro Cashflow-Typ oder pro Tag des Auftretens analysiert werden. Ein weiteres Beispiel ist Credit VaR, die pro Sektor oder pro Ausfallwahrscheinlichkeit angezeigt und analysiert werden kann. Es ist möglich, die Daten graphisch darzustellen, Ergebnisse aus verschiedenen Referenzdaten zu vergleichen und sie über mehrere hierarchische Aggregationsstufen zu verfolgen. Der Smart Cube Analyzer kann für die Datenanalyse genutzt werden. Darüber hinaus können individuelle Ansichten, Dimensionen und grafische Darstellungen definiert werden.

  • Template Designer

    Mit dem Template Designer ist es möglich, verschiedene Regulierungs-, Risiko- oder Einzelberichte auf Basis der Ergebnis- und Zwischenergebnisse für alle genannten Berechnungen zu generieren, modifizieren und organisieren. Der Zugriff auf alle Entitäten des Abacus360 Datenmodells ist möglich. Darauf aufbauend können Benutzer eigene Zuordnungsregeln und Layouts zeilenbasiert, spaltenbasiert oder zellbasiert ähnlich wie bei MS Excel™ definieren. Eigene Standardformulare können als „Templates“ geladen werden. Mit Hilfe dieses Tools können Risikomanager ihre Berichte (z. B. Liquidity Risk Report oder andere Risikoberichte) nach ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten leicht definieren und generieren.

Zielarchitektur Abacus360 Banking Risk

Abacus360 Banking Risk basiert auf der innovativen Abacus360-Plattform, einer Weiterentwicklung der bewährten Abacus Plattform. Die Abacus360 Plattform bietet einen neuen, innovativen Rechenkern, der Technologien wie In-Memory-Verarbeitung, Grid-Architekturen und Cloud nutzt und damit eine signifikante Performance-Steigerung und Flexibilität im Betrieb ermöglicht.

Abacus360 hat ein optimiertes, einheitliches Datenmodell, das redundante Datenhaltung minimiert. Ergebnisdaten werden modulübergreifend konsolidiert gespeichert. Abacus360 ermöglicht außerdem eine Versions- und Mehrsprachenfähigkeit sowie Multi-GAAP-Verarbeitung. Das einheitliche Datenmodell von Abacus360 ermöglicht eine langfristige Wartbarkeit auch unter sich ständig ändernden Rahmenbedingungen sicher.

Zielarchitektur Abacus360 mit Abacus360 Banking Risk

Mittelfristig ist auch die Migration weiterer Produkte - ABACUS/Transactions, ABACUS/Solvency II und Abacus Regulator - auf Abacus360 geplant.

Verteilte Verarbeitung mit Apache Spark

Die Basisarchitektur von Abacus360 Banking Risk ist eine 3-Tier-Architektur mit klarer Trennung von GUI, Applikationslogik und Datenhaltung, die auf der verteilten Verarbeitung mit Apache Spark basiert. Apache Spark ist ein Cluster Computing Framework mit hoher Marktakzeptanz für Big Data Projekte.

Apache Spark ermöglicht die Verarbeitung sehr hoher Datenvolumina (mehrere 100 Mio. Datensätze), hat gute vertikale und horizontale Skalierungsmöglichkeiten und zeigt eine gute Skalierung bei unabhängigen Verarbeitungen in parallelen Prozessen. Somit ermöglicht Apache Spark die stabile Verarbeitung großer Datenvolumina in kurzen Zeitfenstern und die parallele Verarbeitung mehrerer Prozesse oder Institute.

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