Die Bankenaufsicht befindet sich nach wie vor im stetigen Wandel. Die letzten Jahre bescherten der Branche mit AnaCredit, MREL/SRB, BCBS 239 oder IFRS 9 viele neue aufsichtsrechtliche Regelungen und auch Überarbeitungen veralteter Standards. Basel IV, die Überarbeitungen von CRD IV/CRR (Capital Requirements Directive/Capital Requirements Regulation) sowie die Änderungen von BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) und SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation) werden wohl bis Anfang des nächsten Jahrzehnts signifikante Veränderungen im Aufsichtsrecht mit sich bringen. Für die Umsetzung der neuen Anforderungen bleibt den Instituten dabei immer weniger Zeit. Zusätzlich müssen ad-hoc Anfragen und andere sehr kurzfristige Erhebungen der Aufsicht beantwortet werden, zum Beispiel die zeitkritischen Fire Drills und das Comprehensive Assessment der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die Stresstests der Europäischen Bankenaufsicht (EBA).

Weitere wesentliche Trends sind die Ablösung formularbasierter Meldungen durch Daten-Cubes sowie Kostendruck auf die IT-Infrastruktur und die Reportingprozesse. Der Einfluss auf das Geschäftsmodell der Banken und damit die notwendige Integration regulatorischer Kennziffern in die Gesamtbanksteuerung nimmt zu. Diese Entwicklungen haben weitreichende Konsequenzen für alle Banken sowie deren IT-Architekturen und fordern neue Softwarelösungen. IT-Infrastrukturen und Prozesse müssen optimiert werden, um die geforderten Daten in der nötigen Qualität und Granularität zuverlässig und schnell liefern zu können.

Mit Abacus Banking Regulatory bieten wir etablierte Standardsoftware für das nationale und internationale aufsichtsrechtliche Meldewesen, für statistisches Meldewesen sowie für granulares Meldewesen (AnaCredit) und Ad-hoc Reporting. Namhafte Institute, die rund 800 Meldeeinheiten repräsentieren, darunter ein großer Teil der wichtigsten europäischen Banken unter Aufsicht des SSM (Single Supervisory Mechanism), Spezialinstitute, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister, nutzen ABACUS/DaVinci und die neue Softwaregeneration Abacus360 Banking Regulatory.

Warum Sie sich für Abacus Banking Regulatory entscheiden sollten

Eine umfassende Standardsoftware für regulatorisches Meldewesen

Abacus Banking Regulatory bietet zahlreiche Module für aufsichtsrechtliches und statistisches Meldewesen sowie granulares und Ad-hoc Reporting mit einem einheitlichen Datenmodell:

  • Common Reporting (CoRep): Own funds, Large Exposures, IP Losses, LCR, NSFR, Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM), Leverage Ratio, Portfolio Benchmarking Report
  • Financial Reporting (FinRep): Non Performing Exposures, Forbearance
  • Asset Encumbrance
  • Funding Plans
  • Statistisches Meldewesen: EZB Balance Sheet Statistics (BSI), Securities Holdings Statistics (SHS), Interest Rate Statistics (MFI), weitere nationale Statistik-Meldungen
  • Public Disclosure: Own Funds, Asset Encumbrance, Leverage Ratio
  • Nationales Meldewesen
  • Granulares Reporting (AnaCredit) für verschiedene Jurisdiktionen

Abacus Banking Regulatory automatisiert den Meldeprozess von der Datenanlieferung über Datenanalyse, Audit und Meldeerstellung einschließlich Kalkulationen und Validierung bis hin zur Übermittlung an die Aufsichtsbehörden.

Abacus Banking Regulatory Lösungen sind flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Einsatzszenarien, sei es als Installation vor Ort oder als Software-as-a-Service (SaaS).

Im Rahmen einer Kooperation mit IBM ermöglichen wir Finanzinstituten, ihre regulatorischen Meldewesenprozesse auszulagern. Das gemeinsame RegTech Business Process Outsourcing Angebot deckt sowohl die Auslagerung von Fachprozessen und technischem Betrieb als auch die Softwarewartung und -weiterentwicklung ab.

Aktuelle Themen

  • Data Quality Index (DQI)

    Zuverlässige Daten sind die Voraussetzung für die Aufsicht, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. Viele Banken haben aber immer noch Schwierigkeiten ausreichend qualitativ hochwertige Daten an die Aufsicht zu liefern. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat daher ein Rahmenwerk zur Datenqualität verabschiedet, das auf die Lösung dieses Problems abzielt. Sechs Datenqualitätsdimensionen – Pünktlichkeit, Richtigkeit, Konsistenz, Vollständigkeit, Stetigkeit, und Plausibilität – werden kombiniert, um den Data Quality Index (DQI) zu erzeugen. Die Werte können zwischen 1 (gut) und 4 (sehr schlecht, fehlend) liegen.

    Die DQI der Banken werden vierteljährlich in dem Informations-Management-System (IMAS) der EZB veröffentlicht. Außerdem bilden sie die Basis für individuelle ‘Dashboards’, die die Informationen zusammenfassen und die Datenqualität bewerten sollen. Zusätzlich werden sowohl zeitliche, als auch Peergroup-Vergleiche gezogen, die dann, ebenfalls vierteljährlich, an die Koordinatoren der gemeinsamen Aufsichtsteams (joint supervisory team - JST) weitergeleitet werden. Falls eine Bank es nicht schafft, rechtzeitig und regelmäßig Daten geeigneter Qualität zu liefern, kann ein fünfstufiger Eskalationsprozess eingeleitet werden.

    Der Feedbackloop zwischen den Instituten, der nationalen Zentralbank und der EZB ist aufwändig, aber vermeidbar, wenn die Institute das Feedback der Aufsicht antizipieren könnten, indem sie die Perspektive der Aufsicht einnehmen. Genau dort setzt das DQI Modul von Abacus Banking Regulatory an.

    Das Abacus Banking Regulatory DQI Modul bietet drei wesentliche Vorteile:

    1. Vereinfachung des Meldeprozesses für eine pünktliche und vollständige Meldung.
    2. Systematische Analyse des Meldeprozesses hinsichtlich Datenqualität pro Stichtag und über Stichtage hinweg als Basis für die Entscheidung über notwendige Maßnahmen und Prozessoptimierung
    3. Visualisierung des DQI aus der Perspektive der Aufsicht in Form eines strukturierten und kompakten Dashboards.
  • AnaCredit

    AnaCredit (Analytical Credit Datasets) ist ein Projekt der EZB zur Erhebung von granularen Kredit- und Kreditrisikodaten für statistische und bankaufsichtliche Zwecke: Kredite mit einem Volumen über 25.000 Euro an nicht natürliche Personen sind auf Einzelkreditebene merkmalabhängig monatlich, quartalsweise oder ad hoc an die nationale Zentralbank zu melden. Wegen der großen Datenmengen sind manuelle Eingriffsmöglichkeiten limitiert. Finanzinstitute müssen daher schon bei der Datenlieferung an ihre Meldewesensysteme die Konsistenz, Validität und Qualität der Daten sicherstellen. Geeignete Validierungs- und Analysewerkzeuge sind dafür erforderlich.

    Mit dem AnaCredit-Modul von Abacus360 Banking Regulatory können Finanzinstitute daten- und funktionskonsistente Meldungen nach den EZB-Anforderungen inklusive der Erweiterungen von nationalen Zentralbanken erzeugen. Die erforderlichen Meldedaten werden automatisch zusammengestellt, wobei länderspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden.

    Das Modul bietet leistungsfähige Tools zur Validierung der granularen Kredit- und Kreditrisikodaten und für Verteilungs-, Veränderungs- und Trendanalysen. AnaCredit-relevante Finanz- und Risikozahlen können berechnet werden.

    Weitere Features des AnaCredit-Moduls:

    • Erkennen von Stammdatenänderungen, die eine Ad-hoc-Meldung auslösen
    • Anreicherung von Stammdaten-Informationen entsprechend den von der Aufsichtsbehörde zurückgemeldeten Daten
    • Integration von nicht maschinell vorliegenden Daten und – für konsolidierte Meldungen – der Daten von Tochter-Instituten

Zu den Abacus Banking Regulatory Lösungen gehören das seit 25 Jahren bewährte Produkt ABACUS/DaVinci und die neue Softwaregeneration Abacus360 Banking Regulatory. Grund für die Entwicklung der neuen Softwaregeneration sind regulatorische und technologische Trends der letzten Jahre.

Basierend auf einer neuen technischen Plattform wird Abacus360 Banking alle bestehenden ABACUS/DaVinci Reportingmodule abdecken. Darüber hinaus wird der Funktionsumfang der neuen Softwaregeneration um zahlreiche Zusatzkomponenten erweitert, die Banken eine individuelle Optimierung von Meldewesenprozessen, Regulatory Analytics und Regulatory Management ermöglichen.

Zusammen mit den Abacus360 Banking Risk Lösungen für Financial Risk Management, Valuation und Asset Liability Management können Banken Abacus360 als integrierte Plattform für Reporting, Risikokalkulation und Steuerung regulatorischer Kennziffern mit einem einheitlichen Datenmodell einsetzen.

Die fachlichen Module werden durch sogenannte Advanced Tools ergänzt, die maßgeschneiderte Optimierung von Reportingprozessen, Regulatory Analytics und Regulatory Management ermöglichen. Sie lassen sich entsprechend individueller Anforderungen nach einem „Baukasten-Prinzip“ flexibel zusammenstellen.

Durch die Integration verschiedener funktionaler Bereiche auf einer Plattform mit einem einheitlichen Datenmodell erhöht Abacus360 die Effizienz regulatorischer Prozesse, die Transparenz und Qualität der Daten sowie die Agilität im Sinne einer schnelleren Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen.

Zielarchitektur Abacus360 Banking Regulatory

Abacus360 Banking Regulatory basiert auf der innovativen Abacus360-Plattform, einer Weiterentwicklung der bewährten Abacus Plattform. Die Abacus360 Plattform bietet einen neuen, innovativen Rechenkern, der Technologien wie In-Memory-Verarbeitung, Grid-Architekturen und Cloud nutzt und damit eine signifikante Performance-Steigerung und Flexibilität im Betrieb ermöglicht.

Abacus360 hat ein optimiertes, einheitliches Datenmodell, das redundante Datenhaltung minimiert. Ergebnisdaten werden modulübergreifend konsolidiert gespeichert. Abacus360 ermöglicht außerdem eine Versions- und Mehrsprachenfähigkeit sowie Multi-GAAP-Verarbeitung. Das einheitliche Datenmodell von Abacus360 stellt eine langfristige Wartbarkeit auch unter sich ständig ändernden Rahmenbedingungen sicher.

Aufgrund des einheitlichen Datenmodells, der Funktionalitäten der Engine und der Advanced Tools wird Abacus360 „ready“ für BCBS 239. Da alle Anwendungen das Datenmodell nutzen werden, ist eine wesentliche Anforderung von BCBS 239, die abteilungsübergreifende Datenkonsistenz, erfüllt.

Zielarchitektur Abacus360 mit Abacus360 Banking Regulatory

Mittelfristig ist auch die Migration weiterer Produkte - ABACUS/Transactions, ABACUS/Solvency II und Abacus Regulator - auf Abacus360 geplant.

Verteilte Verarbeitung mit Apache Spark

Die Basisarchitektur von Abacus360 Banking Regulatory ist eine 3-Tier-Architektur mit klarer Trennung von GUI, Applikationslogik und Datenhaltung, die auf der verteilten Verarbeitung mit Apache Spark basiert. Apache Spark ist ein Cluster Computing Framework mit hoher Marktakzeptanz für Big Data Projekte.

Apache Spark ermöglicht die Verarbeitung sehr hoher Datenvolumina (mehrere 100 Mio. Datensätze), hat gute vertikale und horizontale Skalierungsmöglichkeiten und zeigt eine gute Skalierung bei unabhängigen Verarbeitungen in parallelen Prozessen. Somit ermöglicht Apache Spark die stabile Verarbeitung großer Datenvolumina in kurzen Zeitfenstern und die parallele Verarbeitung mehrerer Prozesse oder Institute.

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Wir erhoffen uns von Abacus360 Banking, dass wir die enormen Datenmengen im Kontext von AnaCredit sehr gut bewältigen können und die erforderliche Meldung fristgerecht und automatisiert vornehmen können.

Frederic Kerschbaum, Teamleiter IT-Anwendungsmanagement & Organisation, abcbank / Juli 2018, Pressemitteilung

Für das komplexe europäische AnaCredit-Reporting, das den schrittweisen Aufbau der harmonisierten Erfassung granularer Kredit- und Kreditrisikodaten fordert, haben wir einen neuen Anbieter gesucht und den Markt analysiert. Abacus erfüllt nicht nur die Anforderungen der heutigen Organisation unserer Bank, sondern antizipiert auch zukünftige Trends in der Regulierung, indem es umfassende Funktionen für Reporting, Risikokalkulation und Controlling von regulatorischen KPIs auf einer gemeinsamen, skalierbaren Plattform integriert, die sich an unsere lokalen Gegebenheiten anpassen lässt.

Justė Karaliūtė, Head of Regulatory Reporting, Citadele Bank Litauen / Mai 2018, Pressemitteilung

Als einer der führenden Anbieter von FinTech-Lösungen, ist es unser Ziel, auch regulatorische Fragen durch Automatisierung und Standardisierung zu verbessern und zu beschleunigen. Die Risk- und RegTech Lösung ABACUS/DaVinci erfüllt unsere Ansprüche und lässt sich flexibel in verschiedenen Bereichen implementieren. Wir nutzen diese Lösung selbst in der FinTech Group Bank AG und nehmen sie auch in unser B2B-Produktportfolio für Bankmandanten auf.

Frank Niehage, CEO, FinTech Group AG / August 2017, Pressemitteilung

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