Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat zwei Berichte über die Auswirkungen der Umsetzung der endgültigen Basel-III-Reformen sowie über die Umsetzung der Liquiditätsdeckungsanforderungen in der EU veröffentlicht. Der Bericht zur Kapitalüberwachung enthält eine Bewertung der Auswirkungen der vollständigen Umsetzung (bis 2027) des Basel-III-Pakets auf eine Stichprobe von 113 EU-Banken, die auf Daten zum 31. Dezember 2018 basiert. Insgesamt schätzt die EBA, dass die Basel-III-Reformen nach ihrer vollständigen Umsetzung einen durchschnittlichen Anstieg der Tier-1-Mindestkapitalanforderungen um 19,3 % bewirken. Die Auswirkungen der risikobasierten Reformen belaufen sich auf 20,4 %, von denen die wichtigsten Faktoren der Output Floor (5,4 %) und das operationelle Risiko (4,7 %) sind. Der EBA-Bericht über Liquiditätsmaßnahmen zeigt, dass die EU-Banken ihre Einhaltung der im Januar 2018 in Kraft getretenen 100%-Mindestgrenze für die Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio - LCR) weiter verbessert haben. Zum 31. Dezember 2018 betrug die durchschnittliche LCR 149%. Der Gesamtkapitalbedarf von 15,7 Mrd. EUR ist vollständig auf vier Banken zurückzuführen, die ihre Liquiditätspuffer in Stresszeiten gemäß Artikel 412 Absatz 1 Kapitaladäquanzverordnung (CRR) monetarisiert haben. Eine Analyse potenzieller Währungsinkongruenzen auf LCR-Ebene deutet jedoch darauf hin, dass Banken in der Regel deutlich niedrigere Liquiditätspuffer in einigen Fremdwährungen halten; so lagen beispielsweise die LCR-Kennzahlen in USD oder GBP in einigen Fällen deutlich unter 100%.

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