Die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichte einen Leitfaden zu den neuen Ansätzen für Markt- und Adressenausfallrisiken und leitete eine Konsultation (die bis zum 4. Oktober 2019 läuft) zu elf Entwürfen von technischen Regulierungsstandards (RTS) zum neuen internen Modellansatz (IMA) unter dem neuesten Marktrisikorahmen (Fundamental Review of the Trading Book - FRTB) sowie eine Datenerhebung zu nicht modellierbaren Risikofaktoren (NMRF) ein. Die Roadmap gibt einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse der EBA und die Priorisierung der EBA-Arbeiten in vier Phasen, was im Einklang mit den in der geänderten Kapitaladäquanzverordnung (CRR II) enthaltenen Fristen steht. Die elf Entwürfe technischer Standards wurden in drei verschiedene Konsultationspapiere (CPs) aufgenommen: das CP zu Entwürfen von RTS zu Liquiditätshorizonten, das CP zu Entwürfen von RTS zu Backtesting- und GuV-Zuordnungsanforderungen und das CP zu Entwürfen von RTS zu Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren nach dem IMA. Die RTS-Entwürfe wurden unter Berücksichtigung der Vorschläge der EBA DP zur "Implementation in the EU of the revised market risk and counterparty credit risk (CCR) frameworks" und des erhaltenen Branchenfeedbacks entwickelt. Das Inkrafttreten dieser technischen Normen löst den Dreijahreszeitraum aus, nach dem Institute, denen die Erlaubnis zur Nutzung des neuen IMA für Berichtszwecke erteilt wurde, verpflichtet sind, IMA-Zahlen zu melden. Parallel zur Konsultation startet die EBA eine Datenerhebung zum NMRF (Laufzeit bis zum 4. September 2019). Damit wird die EBA bei der Feinabstimmung und Kalibrierung der in der DP vorgestellten Methodik für die Berechnung der Eigenkapitalanforderung nach dem IMA unterstützt, die den als nicht modellierbar identifizierten Risikofaktoren entspricht.
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