Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat den aktuellen Basel-III-Monitoringbericht veröffentlicht. Dieser zeigt die Auswirkungen des 2010 erstmals vereinbarten Basel-III-Rahmens sowie der im Dezember 2017 abgeschlossenen Basel-III-Reformen auf. Zudem beschreibt er die Effekte der im Januar 2019 veröffentlichten Finalisierung des Marktrisikorahmens (Fundamental Review of the Trading Book - FRTB). Der Bericht enthält Daten zum 31. Dezember 2018 über die Mindestkapitalanforderungen (Minimum Required Capital - MRC), die Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) und die Liquiditätsanforderungen von Basel III. Es werden Daten für insgesamt 181 Banken bereitgestellt, darunter 105 große, international tätige "Gruppe-1"-Banken (davon 29 global systemisch wichtige Banken - G-SIBs) und 76 "Gruppe-2"-Banken. Die endgültigen Basel III-Mindestanforderungen sollen bis zum 1. Januar 2022 umgesetzt und bis zum 1. Januar 2027 vollständig angewendet werden.

Bei vollständiger Umsetzung beträgt der Gesamtkapitalbedarf für Gruppe-1-Banken auf Zielniveau zum Stichtag Ende Dezember 2018 23,5 Mrd. €. Diese Defizite sind fast 75% geringer als bei der kumulativen QIS-Übung (Quantitative Impact Study) Ende 2015, was vor allem auf höhere anrechenbare Eigenmittel zurückzuführen ist. Für die Banken der Gruppe 1 würde das Tier-1 MRC um 3,0% steigen, nachdem die endgültigen Basel III-Standards gegenüber den ursprünglichen Basel III-Standards vollständig eingeführt wurden. Dem steht ein Anstieg von 3,2% Ende 2017 gegenüber.

Im Durchschnitt erhöhte sich der Tier-1-MRC auf der Zielebene Ende Juni 2018 um 5,3% für Banken der Gruppe 1. Der höhere Anstieg ist im Wesentlichen auf die höheren Marktrisikoeffekte vor der Anwendung des rekalibrierten Standards 2019 zurückzuführen.

Die Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio - LCR) für die Stichprobe der Gruppe-1-Banken betrug am 31. Dezember 2018 136%, verglichen mit 135% im ersten Halbjahr 2018. Bei den Banken der Gruppe 2 ging die gewichtete durchschnittliche LCR leicht von 180% auf 177% zurück. Die 100-prozentige Mindestanforderung wurde von allen bis auf zwei Banken erfüllt oder überschritten.

Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio - NSFR) der Gruppe-1-Banken blieb mit 116% stabil, während die durchschnittliche NSFR der Gruppe-2-Banken leicht auf 120% anstieg. Per Dezember 2018 meldeten 94% der Group-1-Banken und 95% der Group-2-Banken einen NSFR, der 100% erreichte oder überschritt, während alle Banken einen NSFR bei oder über 90% meldeten.

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