Am 14. Januar 2019 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht den revidierten Standard „Minimum Capital Requirements for Market Risk“ zur regulatorischen Bemessung des Kapitalbedarfes aus Marktpreisrisiken nach dem Standardansatz und für interne Modelle. Der Standard, der am 1. Januar 2022 angewendet werden soll, geht als Ergebnis aus dem seit 2012 laufenden Konsultationsprozess zum „Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)“ hervor.

Der neue Standardansatz ist für alle Banken auf Gruppen- und Institutsebene als eigenständiges Modell oder parallel zum aufsichtsrechtlich zugelassenen internen Modell zur Ermittlung des Eigenmittelbedarfs verpflichtend anzuwenden. Banken mit internem Modell müssen den Kapitalbedarf auf Handelstischebene deshalb nach beiden Ansätzen kalkulieren.

In der EU, setzten die Änderungen der CRR diese neuen Anforderungen um, allerdings mit einem Anwendungsdatum erst ab voraussichtlich 30. Juni 2023 (vier Jahre nach dem Inkrafttreten der neuen Kapitaladäquanzverordnung).

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